摘要: 本文讨论了VaR 方法在银行配置风险资本中的应用，分别基于贷款价值服从不同 分布的情况进行讨论并给出算例。在我国国有商业银行风险防范意识淡薄，防范水平低下的今 天，先进的风险度量技术对增强我国商业银行的竞争力有十分重要的意义。